José Faias é Diretor Académico do Mestrado em Finanças e é Professor Afiliado Sénior em Finanças na Católica Lisbon School of Business & Economics. Recebeu cinco vezes o prémio de Distinguished Teaching Awards da CATÓLICA-LISBON entre 2017 e 2021 no nível de Mestrado. Detém um doutoramento em Finanças (Nova SBE), um Mestrado em Estatística e Optimização (Nova SST), um MBA (CATÓLICA-LISBON) e uma Licenciatura em Matemática Aplicada às Ciências Actuariais (Nova SST).Foi professor visitante na Universidade de Harvard e investigador visitante no MIT. Já ensinou na Nova SBE e trabalhou nas indústrias de seguros e da banca de investimentos. Os seus interesses de investigação focam-se na Finança Empírica, incluindo temas como eventos extremos, eficiência do mercado de ações, gestão de risco, heterogeneidade do investidor, fusões e aquisições,cat bondse gestão quantitativa de carteiras. A sua investigação já foi apresentada nas principais conferências de Finanças, Estatística e Economia, e publicada em revistas científicas dos mesmos campos. José Faias já recebeu várias bolsas de financiamento para sua investigação.
Publicações
Paper
Equity Risk Premium Predictability from Cross-Sectoral Downturns
Review of Asset Pricing Studies, forthcoming, 2021
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The diffusion of complex securities: The case of CAT bonds
Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 19, pp. 46-57, 2020
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Paper
Out-of-Sample Stock Return Prediction Using Higher-Order Moments
International Journal of Theoretical and Applied Finance, Volume 21, Issue 6, 2018
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Does Institutional Ownership Matter for International Stock Return Comovement?
Journal of International Money and Finance, Vol. 78, pages 64-83, 2017
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Optimal Option Portfolio Strategies: Deepening the Puzzle of Index Option Mispricing
Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 52, issue 01, pages 277-303 , 2017
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